日曜日の静寂

静かに。そして、強く生きていきたい。一口馬主とFXと。

2023年のFX~Kerberos・Patriot本格稼働中~

FX

サイト内検索

昨年末に完成させたKerberos。挙動的によくなるように調整したPatriot。
この2つのEAが本格稼働したのが23年1月になってからです。
1月20日までで、大きなマイナス決済も2度ありましたので、一度検証してみるにちょうどいいタイミングだと思います。

良好な結果を出すKerberos・Patriot

23年から本格稼働したKerberos。
現状の結果だけでいえばかなり良好な結果に。
約50万円程度でスタートして20日の取引終了時点で、ポジション保有なしで残高が76万円となっています。
数字だけで見れば、利回り150%というとんでもない結果をだしています。

Patriotが効いた?掠め取りプログラム

Patriotは、全てのポジションの収支管理を行うEAです。
まず、Patriotでポジションを管理する状態になるには、全てのポジションを合わせて口座残高の1%以上の含み益が発生した時点で90%以上の決済はPatriotに権限を委譲します。
残っている10%は、トレンド転換が確認できた場合は、Kerberosサイドで決済しますがトレンド確認は全通貨通してのトレンド確認なので、トレンド転換による決済はすべての通貨ペアで同時に発生しますから、1%以上の含み益が確認できた時点で、全てのポジションは同時に扱われます。

そのうえで1月の稼働で確認が取れたのは、90%以上がこのすべてのポジションでの決済になります。
そのうえで90%の中の80%くらいがPatriotによる決済で、これは、1%以上の含み益が発生したら最高含み益額の80~90%程度の減益が発生したら一度ポジションをすべて解消する(全決済)というトレール決済です。
80~90%の減少ということは最低でも最高含み益から10%は利益が残った位置で決済しますからトータルプラスでの決済になります。
ほとんどの決済はこちらです。

小さい決済に見えますが、Kerberosは、トレンド転換期以外は、何らかのポジションを持つので、かなり頻繁にポジションを持ちます。
なので、1日単位で、口座残高の1~10%程度の利益を生み出すこともしばしば。
1か月単位で見れば結構な利益の積み上げになります。

とはいっても、これは、安全弁としての役割で、なるべく含み損エリアでのポジション推移をなくしたいための施策です。
本命はトレンドに乗って含み益を大きく積み上げ、トレンド転換を認識した時点でポジションを解消という、Kerberos本来の動きに期待しているのです。
1月については大きな利益決済が3回ありました。
1回目は年が明けてすぐの1月3日~4日とポジションを持ったタイミングです。
2日から、Patriotによる掠め取りは多数発生していましたが、3日にいよいよ長期にわたるトレンドが発生。
約1日程度続いたトレンドに乗って、大きな決済が発生しました。
口座残高の約10%、200pips程度のプラスでした。

次は1月第2週。月曜日に持ったポジションが木曜日までトレンドに乗って、300pips程度のプラス。
こちらは本当に大きな決済となって、口座残高の30%程度のプラスとなりました。
ただし、決済終了後転換したトレンドに乗って反転したポジションで、損切が発生する事態になりました。
回収したKerberosでは、条件に合わないタイミングの場合、ナンピン・追加ポジションを持たないよう設計していてそのトリガーにかかっていたようで、マイナスは100pips程度あったのですが、口座残高から見ると5%ほどのマイナスで済みました。
そして、先週、13日の週は、水曜日まではPatriot発動で、小さな商いのみでしたが、水曜の夜(日本時間)に、明らかに反転しそうなトレンドでポジションを持つ。
予想通り直後に反転。損切決済となる。しかしこちらもポジション量が少なく3%程度のマイナス。
その直後、からまたPatriotによる決済で小さい利益を積み上げていく。
金曜までに、水曜夜からの損切分をほとんど解消。そして、金曜日は朝から持ったポジションがほぼ底の状態で入る。
そこから円安一辺倒で大きなプラスを作っていく。
システム時間の金曜の22時45分になると、損益に関係なくすべてのポジションを解消して翌週に持ち越さないように作っているので、金曜最終時間で決済が発生。約15%ほどの利確。
結果的に、大きな損切も発生したが、大きな利確も複数回発生して1月20日時点での収益は利回り150%という、大商いになった。

できすぎという感じもするのだが、それは、大きな利確決済が3回もあったということであり、これがなかったとしても、トータルの収益はほぼトントン。Patriotの決済だけで、損切分は解消できている。その部分を確認したら起きるべくして大きな損切は発生し、Patriotがなければまだいくつか損切になっていそうなものがあるので、非常にローリスクなEAであることが確認できた。

そのうえで、大きな利確決済も起きたのは大きいだろう。
いずれどこかで起きるはずの利確が、3度発生。
これが月に1度くらいでも1年後には口座残高が200%以上にはなろうということになる。
今のペースなら1年後には10倍にもなろう。さすがにできすぎだろうが。。

損切決済とPatriot

1月、今の時点までの運用を見ていて感じるのは、損切に至るものは、そのほとんどの場合、ポジションを持ってからプラス域に行かずに反転してしまって一方的にマイナス方向に進んでしまった場合がほとんどです。
ただ、そのほとんどの場合一方的にマイナスにはなりにくいのです。
なぜなら、Kerberosは、3通貨ペア同時(ドル・ユーロ・ポンド、対円)に運用し、5通貨ペア(先述の三通貨ペアに、カナダドルと豪州ドルを合わせた5通貨ペア)の値動きで全体のトレンド(円安か円高かの判断をしている)ので、民主主義的に、大多数の通貨ペアは円安であったり円高であったりという判断でポジションを持ちます。
だから、米ドルだけが円高で、ユーロとポンドは円安みたいな状態であれば、USD/JPYのポジションがマイナスでも、EURとGBPのポジションをプラスみたいになります。
1対2ですから、含み益のほうが大きくなり結果1%程度の含み益エリアにはあっという間に到達してしまうのです。
そうなると、まず損切決済にはならないので、大きなマイナスエリアというのはよほどのインパクトのある発表で反転した時とか市場が開いたタイミングとかのみです。

また、今回の回収で、1回のポジションで持つ量は、以前の1/5程度の量と抑えていて、その代わりに、1時間おきに状況を確認して追加ポジション(いわゆるナンピン)を持つこともあります。
2ポジション目以降は結構厳しめにチェックしているので毎回ポンポン入るわけではないので、マイナス進行しているときほど、ポジションが追加で入りにくくなっています。
入ることもあるのですが、追加が入るときというのはまだまだトレンド転換が認識できないというタイミングなので、次第に戻していく可能性が高いときです。

トレンド確認と、ポジション追加ルールのおかげなのか、マイナス決済になりそうなタイミングのときはポジション量が非常に小さくなっています。

マイナス決済が少なかった理由のもう一つがPatriotの存在です。
Patriotはいわゆるトレ―リングストップという機能を持つ決済のみを受け持つEAです。
守りのEAなので、パトリオットミサイルから名付けたEAです。
このEAは、1%以上の含み益を持った場合その含み益の最高含み益額から90~80%減少したら決済が入ります。
だからほとんどプラマイゼロ(よりほんの少しだけプラス)ということでリスク回避をしています
最高利益から90%の減少はもうポジションを外したほうがいいと考えるのがどうなのか?と思っていましたが、これで正解でした。
50%の減少や30%でも試してみたことはあるのですが、やはりこのくらいの減少の場合、1%とか3%程度の利益のときだと一瞬にしてポジションを解消してしまいます。
半戻しなんて言う言葉もありますからね。半分程度というのはよくあるのです。
90%となると、ほとんど利益もないしなんか意味がないように見えますが、それでも最高利益の10%は残るのです。
50万円の残高の1%は、5000円です。その10%というのは500円です。
50万円で見ればたったの0.1%ですが、1日に5回も10回も発生することもありますから、ちりも積もれば...であるのは間違いないです。
そして、これが最低ラインなので、2%まで行けば1000円。5%まで行けば2500円も残ります。

このPatriot、利益を最低限確保する機能ではあるのですが、逆に先の見えぬ損に対してのほうが有効のようです。
90%も減少するような動きをしているのですから、その後の方向性はやはりわかりません。
もしポジションを解消していなければ...半分以上のポジションはその後マイナス進行してSLに引っかかって大きなマイナスとなっていてもおかしくないものでした。
逆に、プラスエリアに推移するもの。。。も半分程度あるわけですが、こちらについてはトレンドが安定していれば決済後にまたポジションを持ってプラス域に行きますから、結構その後のポジションで取れています。
ポジション量についても、時間経過とともにポジション追加をすることもあるので、Patriot前よりPatriot後のほうが多いこともあります。

まとめ~KerberosとPatriot修正の必要性は?~

現状ではかなり満足のいく動きをしていますので、基本的なシステムとしてはこのままでOKだと思います。
ただ、1点だけ気に食わないのが、現状では余剰証拠金率が150%未満の場合追加ポジションを持たない設定にしていて、現状の投下資本の基準を鑑みると大体6ポジション(3通貨ペアなので2ポジションずつ程度)程度で150%程度にになります。
6ポジ程度持つような状態の場合、ほとんどの場合大きな含み益になりそうな時なので、もう1~2ポジションくらい持ちたいところです。

なので、150%と設定してあるものを、130~120%ていどまでさげてみてもいいかとかんがえています。

ただ、今のところ修正があるとしたらこの程度です。

今後の動きをまた確認していきたいと思います。

Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Hatena Bookmarks

フォロー・チャンネル登録よろしくお願いします

オススメFX

DMM FXは、現在条件達成で最大20万円のキャッシュバックを受けることができます。
口座を開設するなら今しかありません!
DMMバヌーシーで一口馬主をやっている人は、なおオススメです。

最近の投稿